Compra Estoque Opções Greve Preço

Três maneiras de comprar Options. When você comprar opções de capital que você realmente não fizeram qualquer compromisso para comprar o capital subjacente Suas opções estão abertas Aqui estão três maneiras de comprar opções com exemplos que demonstram quando cada método pode ser apropriado. Garantido até maturity. then comércio Isso significa que você mantém seus contratos de opções até o final do período do contrato, antes da expiração e, em seguida, exercer a opção no strike price. When você gostaria de fazer isso Suponha que você estava a comprar uma opção Call a um preço de exercício De 25, eo preço de mercado das ações avança continuamente, passando para 35 no final do período de contrato de opção Desde o preço subjacente de ações subiu para 35, agora você pode exercer a sua opção de compra ao preço de exercício de 25 e beneficiar A partir de um lucro de 10 por ação 1.000 antes de subtrair o custo do prémio e commissions. Trade antes da data de validade. Você exerce a sua opção em algum momento antes da data de vencimento. Por exemplo, você compra o mesmo Call opt Com um preço de exercício de 25 eo preço da ação subjacente está flutuando acima e abaixo de seu preço de exercício. Depois de algumas semanas, o estoque sobe para 31 e você não acha que vai muito mais alto - na verdade, só pode cair novamente Você exerce sua opção de compra imediatamente ao preço de exercício de 25 e beneficia de um lucro de 6 uma ação 600 antes de subtrair o custo do prêmio e comissões. Deixe a opção expirar. Você não troca a opção eo contrato expira. Outro exemplo Você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25 eo preço de ação subjacente senta-se apenas lá ou mantém afundar Você não faz nada No vencimento, você não terá nenhum lucro ea opção expirará sem valor Sua perda é limitada ao prémio você Pago para a opção e commissions. Again, em cada um dos exemplos acima, você terá pago um prémio para a própria opção O custo do prémio e quaisquer taxas de corretagem que você paga vai reduzir o seu lucro A boa notícia é que, como um comprador De opções, O prémio e comissões são o seu único risco Assim, no terceiro exemplo, embora você não ganhou um lucro, a sua perda foi limitada, não importa o quão longe o preço das ações fell. 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Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as visitas futuras Se, a qualquer momento, estiver interessado em reverter as nossas predefinições, seleccione Definição predefinida acima. Se tiver quaisquer dúvidas ou tiver problemas na alteração das definições predefinidas, envie um email. Confirme a sua selecção. Altere sua configuração padrão para a Pesquisa de Citações Agora será sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Por favor, desative seu bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que Javascript e cookies são ativados, para que possamos continuar a fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira classe e os dados que você venha esperar de nós. Strike Price. BREAKING DOWN Strike Price. Some f Produtos financeiros derivam de outros produtos financeiros que são referidos como derivados Existem dois tipos principais de chamadas de produtos derivados e coloca chamadas dar ao detentor o direito, mas não a obrigação, para comprar uma ação no futuro a um determinado preço Coloca dar O detentor tem o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação no futuro, a um preço determinado, o preço de exercício que diferencia um contrato de compra ou de venda de outro. Preço de Ataque. O preço de exercício, também conhecido como preço de exercício, é o preço de exercício. Determinante mais importante do valor da opção Os preços de exercício são estabelecidos quando um contrato é escrito pela primeira vez A maioria dos preços de exercício está em incrementos de 2 50 e 5 Diz ao investidor que preço o ativo subjacente deve alcançar antes da opção está no dinheiro. A diferença Entre o preço de mercado atual do título subjacente e o preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação obtido no exercício ou a venda da opção Quando uma opção é valiosa é Referidas como sendo as opções Worthless do in-the-money são referidas como sendo out-of-the-money Os preços de strike são um dos principais determinantes do preço das opções, que é o valor de mercado de um contrato de opções Outros determinantes incluem o tempo até Por exemplo, suponha que existam dois contratos de opção Um contrato é uma opção de compra com um preço de exercício de 100 O outro contrato é uma opção de compra com um preço de exercício de 150 Preço atual do estoque subjacente é 145 Ambos as opções de compra são os mesmos a única diferença é o preço de exercício. O primeiro contrato vale 45, ou seja, é in-the-money por 45 Isso é porque o estoque está negociando mais 45 Que o preço de exercício O segundo contrato é out-of-the-money por 5 Se o preço do activo subjacente nunca atinge o preço de exercício, a opção expira sem valor O valor da opção é, portanto, calculado subtraindo o preço de exercício fr Om o preço atual. O básico de preço de opção. Options são contratos que dão opção compradores o direito de comprar ou vender uma segurança a um preço predeterminado em ou antes de um dia especificado Eles são mais comumente usados ​​no mercado de ações, mas também são encontrados em Futuros de commodities e mercados de forex Existem vários tipos de opções, incluindo opções de opções de câmbio flexíveis exóticas opções, bem como opções de ações que você pode receber de um empregador como compensação, mas para os nossos fins aqui, a nossa discussão incidirá em opções relacionadas com o mercado de ações e Mais especificamente, seus preços. Qual é a opção de compra e porquê. Uma variedade de investidores usam contratos de opções para hedge posições, bem como comprar e vender ações, mas muitos investidores opção são especuladores Estes especuladores geralmente não têm intenção de exercer o contrato de opção, Que é comprar ou vender o estoque subjacente Em vez disso, eles esperam capturar um movimento no estoque sem pagar uma grande soma de dinheiro É importante ter uma vantagem quando b Um erro comum que alguns investidores da opção fazem está comprando na antecipação de um evento well-publicized, como um anúncio do salário ou a aprovaçã0 da droga Os mercados da opção são mais eficientes do que muitos especuladores realizam Investidores, comerciantes e fabricantes do mercado são geralmente cientes de eventos upcoming e Compra de contratos de opção, elevando o preço, custando mais dinheiro ao investidor. Mudanças no valor intrínseco. Ao comprar um contrato de opção, o maior motor de sucesso é o movimento de preços de ações. Um comprador de chamadas precisa do estoque para subir, Comprador precisa cair O prêmio da opção s é composto de duas partes valor intrínseco e valor extrínseco valor intrínseco é semelhante ao patrimônio líquido é quanto do valor do prêmio s é impulsionado pelo preço das ações reais. Por exemplo, poderíamos ter Uma opção de compra em um estoque que está negociando atualmente em 49 por a ação Eu direi que eu possuo uma chamada com um preço de exercício de 45 eo prêmio de opção é 5 Porque o estoque é 4 mais que a greve s Preço, então 4 do prêmio 5 é patrimônio intrínseco valor, o que significa que o dólar restante é valor extrínseco Também podemos descobrir o quanto precisamos do estoque para mover para o lucro, adicionando o preço do prémio para o preço de exercício 5 45 50 Nosso ponto de equilíbrio é de 50, o que significa que o estoque deve mover acima de 50 antes de podermos lucrar não incluindo commissions. Options com valor intrínseco são ditos estar no dinheiro ITM e opções sem valor intrínseco, mas são todo o valor extrínseco são ditas Para estar fora do dinheiro OTM Opções com valor mais extrínseco são menos sensíveis ao movimento do preço das ações s, enquanto as opções com um monte de valor intrínseco estão mais em sincronia com o preço das ações A sensibilidade da opção s para o movimento de ações subjacente é chamado delta Um delta de 1 0 diz aos investidores que a opção provavelmente moverá dólar por dólar com o estoque, enquanto que um delta de 0 6 significa que a opção moverá aproximadamente 60 centavos de dólar O delta de puts é representado como um negativo Mber, que demonstra a relação inversa do put em relação ao movimento stock A colocar com um delta de -0 4 deve aumentar 40 centavos de valor se o estoque cai 1.Changes em Extrinsic Value. Extrinsic valor é muitas vezes referida como o valor de tempo Mas isso é apenas parcialmente correto Também é composto de volatilidade implícita que flutua como a demanda por opções flutua Há também influências de taxas de juros e ações dividendo mudanças No entanto, as taxas de juros e dividendos são muito pequenas de uma influência para se preocupar nesta discussão, Por isso vamos nos concentrar no valor do tempo e volatilidade implícita. O valor de tempo é a parte do prémio acima do valor intrínseco que um comprador opção paga pelo privilégio de possuir o contrato para um determinado período Ao longo do tempo, este prêmio de valor de tempo fica menor como a opção Data de expiração fica mais perto Quanto mais tempo um contrato de opção é, mais tempo premium uma opção comprador vai pagar Quanto mais perto de expiração de um contrato torna-se, mais rápido o valor de tempo E derrete O valor de tempo é medido pela letra grega theta Os compradores de opção precisam ter timing de mercado particularmente eficiente porque theta come fora no prémio se é rentável ou não Um outro erro comum opção os investidores fazem é permitir um comércio rentável para sentar o tempo suficiente que theta Reduz substancialmente os lucros Uma estratégia de saída clara para estar certo ou errado deve ser definido antes de comprar uma opção. Uma outra grande parte do valor extrínseco é a volatilidade implícita também conhecido como vega para os investidores opção Vega vai inflar o prêmio opção, razão pela qual bem conhecida Eventos como ganhos ou ensaios de drogas são muitas vezes menos rentáveis ​​para os compradores de opções do que inicialmente antecipado Estas são todas as razões pelas quais um investidor precisa de uma vantagem na compra de opções. Opções podem ser úteis para cobrir o risco ou especular uma vez que dar-lhe o direito, Para comprar vender um título a um preço predeterminado O prêmio da opção é determinado pelo valor intrínseco e extrínseco Existem inúmeras maneiras de Benefício de usar a opção aprenda mais sobre estratégias da opção que você pode tirar proveito de, por favor leia nossos artigos de outra opção. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas de Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro Os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor Ou índice do mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Bureau of Labor.